Double Moving Average Ppt

Betrachten wir noch einmal den Datensatz: 6.4, 5.6, 7.8, 8.8, 11, 11.6, 16.7, 15.3, 21.6, 22.4. Nun werden wir ein Doppelglättungsmodell mit (alpha 0.3623) und (gamma 1.0) platzieren. Dies sind die Schätzungen, die zu einer möglichst niedrigen MSE führen, wenn man die Orignalreihe auf einen Schritt voraus zu einem Zeitpunkt prognostiziert (da diese Version der doppelten exponentiellen Glättung den aktuellen Serienwert verwendet, um einen geglätteten Wert zu berechnen, kann die geglättete Serie nicht verwendet werden (Alpha) mit einer minimalen MSE). Die gewählten Anfangswerte sind (S1 y1 6.4) und (b1 (y2 - y1) (y3 - y2) (y4 - y3)) / 3 0.8). Für Vergleiche passen wir auch ein einzelnes Glättungsmodell mit (alpha 0.977) (Dies ergibt die niedrigste MSE für eine einzelne exponentielle Glättung). Die MSE für die Doppelglättung ist 3.7024. Die MSE für die Einzelglättung ist 8.8867. Prognoseergebnisse für das Beispiel Die geglätteten Ergebnisse für das Beispiel sind: Plot, der einzelne und doppelte exponentielle Glättungsprognosen vergleicht Eine Auftragung dieser Ergebnisse (unter Verwendung der prognostizierten doppelten Glättungswerte) ist sehr aufschlussreich. Diese Grafik zeigt, dass eine doppelte Glättung den Daten viel näher als die Einzelglättung folgt. Darüber hinaus kann für die Vorhersage Einzelglättung nicht besser als eine gerade horizontale Linie projizieren, was in der Realität nicht sehr wahrscheinlich ist. In diesem Fall ist eine doppelte Glättung bevorzugt. Plot vergleichen doppelte exponentielle Glättung und Regression Prognosen Schließlich wollen wir vergleichen doppelte Glättung mit linearen Regression: Dies ist ein interessantes Bild. Beide Techniken folgen den Daten in ähnlicher Weise, aber die Regressionsgerade ist konservativer. Das heißt, es gibt einen langsameren Anstieg mit der Regressionsgerade als bei doppelter Glättung. Auswahl der Technik hängt vom Prognostiker ab Die Auswahl der Technik hängt vom Prognostiker ab. Wenn es erwünscht ist, den Wachstumsprozeß aggressiver darzustellen, dann wählt man eine doppelte Glättung aus. Andernfalls kann eine Regression vorzuziehen sein. Es sei darauf hingewiesen, dass in linearen Regression Zeit Funktionen als unabhängige Variable. Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist ein arithmetischer gleitender Durchschnitt, der durch Addition des Schlusskurses des Wertpapiers berechnet wird. Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist ein arithmetischer gleitender Durchschnitt Für eine Anzahl von Zeitperioden und dann Teilen dieser Summe durch die Anzahl von Zeitperioden. Wie in der obigen Grafik gezeigt, beobachten viele Händler kurzfristige Durchschnittswerte, um längerfristige Durchschnittswerte zu überschreiten, um den Beginn eines Aufwärtstrends zu signalisieren. Kurzzeitmittel können als Stufen der Unterstützung zu handeln, wenn der Preis erlebt ein Pullback. Laden des Players. BREAKING DOWN Einfacher gleitender Durchschnitt - SMA Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist anpassbar, indem er für eine unterschiedliche Anzahl von Zeitperioden berechnet werden kann, indem einfach der Schlusskurs des Wertpapiers für eine Anzahl von Zeitperioden addiert wird und dann diese Summe durch die Zahl dividiert wird Von Zeiträumen, die den durchschnittlichen Preis der Sicherheit über den Zeitraum gibt. Ein einfacher gleitender Durchschnitt glättet die Volatilität und macht es einfacher, die Preisentwicklung eines Wertpapiers zu sehen. Wenn der einfache gleitende Durchschnitt nach oben zeigt, bedeutet dies, dass der Sicherheitspreis steigt. Wenn es nach unten zeigt, bedeutet dies, dass der Sicherheitspreis sinkt. Je länger der Zeitrahmen für den gleitenden Durchschnitt, desto glatter der einfache gleitende Durchschnitt. Ein kürzerer bewegter Durchschnitt ist volatiler, aber sein Messwert ist näher an den Quelldaten. Analytische Bedeutung Die gleitenden Durchschnitte sind ein wichtiges analytisches Instrument, um aktuelle Preisentwicklungen und das Potenzial für eine Veränderung eines etablierten Trends zu identifizieren. Die einfachste Form der Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnitt in der Analyse ist es, schnell zu identifizieren, ob eine Sicherheit in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend ist. Ein weiteres populäres, wenn auch etwas komplexeres analytisches Werkzeug, besteht darin, ein Paar einfacher gleitender Durchschnitte mit jeweils unterschiedlichen Zeitrahmen zu vergleichen. Liegt ein kürzerer einfacher gleitender Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt, wird ein Aufwärtstrend erwartet. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzerfristigen Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Beliebte Trading-Muster Zwei beliebte Trading-Muster, die einfache gleitende Durchschnitte verwenden, schließen das Todeskreuz und ein goldenes Kreuz ein. Ein Todeskreuz tritt auf, wenn die 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt unter dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies wird als bärisch signalisiert, dass weitere Verluste auf Lager sind. Das goldene Kreuz tritt auf, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über einen langfristigen gleitenden Durchschnitt bricht. Verstärkt durch hohe Handelsvolumina, kann dies signalisieren, weitere Gewinne sind im Laden.